Couponberekeningen met COUP-functies

Excel bevat zes functies waarmee we samenhangende berekeningen kunnen uitvoeren voor couponuitkeringen van obligaties.

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Couponberekeningen met COUP-functies

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In te vullen velden

Resultaten

Doel van deze tool

Couponberekeningen kunnen we uitvoeren met de volgende functies:

COUP.AANTAL(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;soort_jaar)

COUP.DAGEN(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;soort_jaar)

COUP.DAGEN.BB(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;soort_ jaar)

COUP.DAGEN.VV(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;soort_jaar)

COUP.DAGEN.NB(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;soort_jaar)

COUP.DAGEN.VB(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;soort_jaar)

Uitgaande van steeds dezelfde argumentenset berekent:

COUP.AANTAL: het aantal coupons dat nog uitbetaald moet worden tussen de stortingsdatum en de vervaldatum;
COUP.DAGEN: het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingstermijn valt;
COUP.DAGEN.BB: het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum;
COUP.DAGEN.VV: het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum;
COUP.DATUM.NB: een getal dat de volgende coupondatum na de stortingsdatum weergeeft;
COUP.DATUM.VB: een getal dat de vorige coupondatum voor de stortingsdatum weergeeft.

In te vullen velden

Bij deze functies worden de volgende argumenten gebruikt:

Argument	Betekenis
frequentie	Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen geeft u 2 op en bij driemaandelijkse betalingen 4.
soort_jaar	Het type dagentelling dat wordt gebruikt.
stortingsdatum	De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum is de datum na de uitgiftedatum waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.
vervaldatum	De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

Resultaten

In het werkblal is een voorbeeld uitgewerkt aan de hand van een voor alle COUP-functies gelijke set argumenten, te weten (25 januari 2007; 15 november 2008; 2; 1).