Covariantie, correlatie en regressie bij diversificatie

Om de mate van risicovermindering bij diversificatie te kunnen meten, introduceren we het begrip 'covariantie'. We zagen dat de variantie en de standaarddeviatie maatstaven zijn voor de mate van spreiding van de waarnemingen binnen één populatie van waarnemingen. De covariantie meet de samenhang van de afwijkingen in twee waarnemingspopulaties.

Verder lezen? Log in of registreer voor onbeperkte toegang

Bent u niet geregistreerd?

Registreer nu voor de Kennisbank WEKA Financieel en krijg direct toegang tot:

  • Vele honderden financiële Excel-sheets
  • Praktische financiële werkinstructies
  • Toegang tot persoonlijke Excel-Adviesdesk
Lees meer

Lid van de Kennisbank WEKA Financieel?

Log hier in met uw gebruikersgegevens om verder te lezen:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening covariantie voor de aandelen met hoog risico en overheidsobligaties

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Om de mate van risicovermindering bij diversificatie te kunnen meten, introduceren we het begrip 'covariantie'. We zagen dat de variantie en de standaarddeviatie maatstaven zijn voor de mate van spreiding van de waarnemingen binnen één populatie van waarnemingen. De covariantie meet de samenhang van de afwijkingen in twee waarnemingspopulaties X en Y door middel van de volgende vergelijking:

waarbij Xi staat voor de verschillende individuele waarnemingen in de populatie X, en Yi in de populatie Y. De variabelen μx en μy staan voor het rekenkundig gemiddelde van de populaties X en Y. De parameter n ten slotte geeft de omvang van het aantal waarnemingen in de populaties X en Y weer.

In Excel kunnen we met behulp van de functie COVARIANTIE(matrix1;matrix2) de covariantie berekenen van twee gegevensbereiken in de vorm van twee matrices.

Kennisbank WEKA Financieel

    Snel grip op de cijfers, met

    ruim 600 financiële Excel-sheets

    voor berekeningen en analyses

90 dagen proberen

Nieuwsbrief voor financials

Nieuwsbrief voor financials

WEKA Financieel verzorgt elke twee weken een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat belangrijke actualiteiten en tips voor financials  en wijst op nieuwe en interessante content uit de Kennisbank WEKA Financieel.

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief:

Vraag persoonlijk advies

Vraag persoonlijk advies

Heeft u echt lastige Excel-vragen? Overleg die met de professionele Adviesdesk. Dan hoeft u nooit meer uren te stoeien met lastige formules.

Raadpleeg de Adviesdesk